ami 중개인.
AmiBroker의 강력하고 초고속 탐색 도구를 사용하여 시장에서 기회와 비효율을 검색하십시오.
목표 항목 정의 & amp; 거래에서 감정을 제거하는 규칙을 종료하십시오. 포트폴리오 수준의 백 테스팅 & amp; 성능을 미세 조정하기위한 최적화. Walk-forward & amp; 몬테카를로 시뮬레이션.
차트에서 시각적으로 거래하거나 분석 도구를 사용하여 주문 목록을 생성하거나 자동 거래 인터페이스를 사용하여 코드에서 직접 주문합니다. 당신의 스타일이 무엇이든간에. 너의 선택이야.
거래를 다음 단계로 업그레이드하십시오.
강력하고 사용하기 쉽고 아름다운 차트.
드래그 앤 드롭 평균, 밴드 및 기타 표시기의 표시기, 슬라이더를 사용하여 실시간으로 매개 변수 수정 및 다양한 스타일 & amp; 그라디언트를 아름답게 만듭니다.
세계에서 가장 빠른 포트폴리오 백 테스팅 및 최적화.
탁월한 속도는 고급 위치 결정, 점수 및 순위, 순환 거래, 맞춤 측정 항목, 맞춤 백 테스터, 복수 통화 지원과 같은 정교한 기능과 함께 제공됩니다.
자동화 및 일괄 처리.
반복되는 작업에 시간과 노력을 낭비하지 마십시오. AmiBroker가 새로 통합 된 배치 프로세서를 사용하여 일상 업무를 자동화하게하십시오. 지루한 반복 클릭이 없습니다. AmiBroker는 잠자는 동안 작동 할 수 있도록 Windows 스케줄러에서 실행할 수 있습니다.
모든 정보를 손쉽게 찾아 볼 수 있습니다.
이것은 탐험을 사용하여 할 수있는 많은 것들 중 하나 일뿐입니다.
분석 창은 백 테스트, 최적화, 워크 포워드 테스트 및 몬테카를로 시뮬레이션의 본거지입니다.
시스템 트레이더를위한 강력한 도구.
분석 창.
분석 창은 모든 스캔, 탐색, 포트폴리오 백 테스트, 최적화, 워크 포워드 테스트 및 몬테카를로 시뮬레이션의 본거지입니다.
시장에서 기회를 탐색하십시오.
Exploration은 모든 기호 데이터에서 행과 열을 무제한으로 완벽하게 프로그래밍 할 수있는 표 형식 출력을 생성하는 다목적 스크리닝 / 데이터 마이닝 도구입니다.
시스템을 테스트하십시오.
Backtest는 기록 데이터에 대한 시스템 성능을 테스트 할 수 있습니다. 시뮬레이션은 실제와 마찬가지로 포트폴리오 수준에서 수행되며, 동시에 거래되는 여러 증권이 각각 사용자 정의 가능한 포지션 사이징 규칙을 가지고 있습니다.
득점 & amp; 순위.
동일한 바에 여러 입력 신호가 발생하고 구매력이 부족한 경우 AmiBroker는 선호 거래를 찾기 위해 사용자가 지정할 수있는 위치 점수를 기반으로 bar-by-bar 랭킹을 수행합니다.
최적의 매개 변수 값을 찾으십시오.
AmiBroker에게 수천 개의 서로 다른 매개 변수 조합을 시도하여 실적이 가장 우수한 매개 변수 조합을 찾으라고 알려주십시오. 제한된 시간에 거대한 공간을 검색하려면 Smart Artificial Intelligence Optimization (Particle Swarm 및 CMA-ES)을 사용하십시오.
워크 포워드 테스트.
과도한 함정에 빠지지 마십시오. 샘플 내 최적화 프로세스 후 Out-of-Sample 성능을 확인하여 시스템의 견고성을 검증하십시오.
몬테카를로 시뮬레이션.
어려운 시장 상황에 대비하십시오. 최악의 시나리오와 파손 확률을 확인하십시오. 거래 시스템의 통계 특성에 대한 통찰력을 얻으십시오.
간결하고 빠른 수식 언어로 거래 아이디어를 표현하십시오.
패스트 배열 및 매트릭스 처리.
AmiBroker Formula Language (AFL) 벡터 및 행렬은 일반 숫자와 같은 기본 유형입니다. 하이와 로우 어레이의 중간 점을 원소 단위로 계산하려면 MidPt = (H + L) / 2를 입력하면됩니다. // H와 L은 배열이고 벡터화 된 컴퓨터 코드로 컴파일됩니다. 루프를 작성할 필요가 없습니다. 따라서 어셈블러에서 작성된 코드와 동일한 속도로 수식을 실행할 수 있습니다. 기본 고속 행렬 연산자 및 함수를 사용하면 통계 계산을 쉽게 수행 할 수 있습니다.
간결한 언어는 더 적은 작업을 의미합니다.
AFL로 작성된 거래 시스템과 지표는 AFL의 많은 일반적인 작업이 단일 라이너이기 때문에 다른 언어보다 타이핑이 적고 공간이 적습니다. 예를 들어 동적 인 ATR 기반 샹들리에의 중지는 단지 ApplyStop (stopTypeTrailing, stopModePoint, 3 * ATR (14), True, True);
내장 디버거.
디버거를 사용하면 코드를 한 단계 건너 뛰고 런타임에 변수를 관찰하여 수식이하는 일을 더 잘 이해할 수 있습니다.
최첨단 코드 편집기.
구문 강조, 자동 완성, 매개 변수 호출 팁, 코드 접기, 자동 들여 쓰기 및 인라인 오류보고 기능을 갖춘 고급 편집기를 사용하십시오. 오류가 발생하면 의미있는 메시지가 오른쪽에 표시되어 눈을 피로하게하지 않습니다.
적은 타이핑, 더 빠른 결과.
바로 사용할 수있는 Code 스 니펫으로 수식을 코딩하는 것이 결코 쉬운 일은 아닙니다. 일반적인 코딩 작업과 패턴을 구현하는 수십 개의 사전 작성된 스 니펫을 사용하거나 자신의 스 니펫을 만드십시오!
멀티 스레딩.
모든 수식에는 여러 프로세서 / 코어가 자동으로 적용됩니다. 각 차트 수식, 그래픽 렌더러 및 모든 분석 창은 별도의 스레드에서 실행됩니다.
선택할 수있는 3 가지 AmiBroker 에디션.
일반용.
End-of-day 및 스윙 트레이더를위한 엔트리 레벨 버전. 끝과 실시간. 1 분 간격으로 시작하는 일중. 실시간 견적 윈도우에서 10 개의 기호가 제한됩니다. 분석 창당 2 개의 동시 스레드. 32 비트 전용.
프로페셔널 에디션.
고급 백 테스팅 및 최적화 기능을 갖춘 전문 리얼 타임 및 분석 플랫폼. 끝과 실시간. 모든 Intraday Tick / Second / Minute 간격, 실시간 견적 창에서 무제한 기호. Time & amp; Sales의 기호는 무제한입니다. MAE / MFE 통계가 포함되어 있습니다. 분석 창당 최대 32 개의 동시 스레드. 64 비트 및 32 비트 버전을 모두 포함합니다.
Ultimate Pack Pro.
AmiBroker Professional Edition에는 다음과 같은 두 가지 유용한 프로그램이 있습니다.
AmiQuote - 무료 EOD와 일중 데이터 및 무료 기본 데이터를 갖춘 여러 온라인 소스에서 다운로더를 견적합니다.
AFL 코드 마법사 - 일반 영어 문장으로 AFL 수식을 만듭니다. 초보자를위한 소중한 학습 도구. (AmiQuote 및 AFL Code Wizard 라이센스는 별도로 구입할 경우 $ 198의 가치가 있으므로이 팩을 구입할 때 8 %를 절약 할 수 있습니다)
시스템 요구 사항 : Microsoft Windows 10, 8.1, 7, Vista, XP, 2000, 최소 512MB RAM. Apple Mac 사용자는 Bootcamp / Parallels / VMWare를 사용하여 AmiBroker를 실행할 수 있습니다.
회사 소개 브랜드 소개 & amp; 조건 개인 정보 보호 정책 Us & # x2709; 문서 기능 목록 새로운 기능 사용자 가이드 데이터 소스 동영상 지원 기술 지원 & amp; 영업 멤버 영역 지식 데이터베이스 DevLog 사용자 KB 기타 AmiBroker YahooGroup 유용한 링크.
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Amibroker 일중 거래 시스템
여기서 다음과 같은 백 테스트 매개 변수를 정의 할 수 있습니다.
초기 자본 - 계정의 크기를 정의합니다. 포트폴리오 백 테스트 - 전체 포트폴리오 크기를 나타냅니다. & quot; 개별 & quot; backtest는 심볼 당 초기 자본입니다.
고려 된 위치 (길고 짧음, 길고 짧음)
설정 페이지의이 확인란은 미래를 테스트하는 핵심입니다. 계산에 여백 입금 및 포인트 값을 사용하도록 백 테스터에게 지시합니다.
매수 / 매도가 허용되는 최소 주식 수. 백스 터는 그 한도 아래에서 거래를하지 않습니다. 주식수는 1이어야합니다. 분수 값은 뮤추얼 펀드에 좋습니다.
입력이 허용되는 무역의 최소 위치 값 (기본 통화). 백스 터는 그 한도 아래에서 거래를하지 않습니다. 0은 제한이 없음을 의미합니다.
패드를 누르고 참조 기호에 맞 춥니 다.
이 기능이 켜지면 모든 기호의 인용 부호가 채워지고 참조 기호와 정렬됩니다. 참고 : 기본적으로이 설정은 OFF입니다. 책임감있게 사용하십시오. 백 테스트 / 탐색 / 스캔 속도가 느려지고 데이터에 구멍이 있고 구멍이 이전 막대 데이터로 채워지면 표시기 값에 약간의 변화가 생길 수 있습니다. 이 기능은 시스템이 일반 시장 타이밍 ( '참조'기호에서 외부를 사용하여 계산 된 데이터 및 / 또는 지표를 기반으로 글로벌 신호를 생성 함)을 사용하거나 정렬되지 않은 데이터로 합성물을 생성 할 때 사용하기위한 것입니다. 참고 : 참조 기호가 없으면 데이터가 패딩되지 않습니다.
이 설정은 전체 계정에 대한 마진 요건 비율을 정의합니다. 계정 여백의 기본값은 100입니다. 즉, 거래를 시작하기 위해 100 % 자금을 제공해야하며, 이는 이전 버전에서 역 테스터가 어떻게 작동했는지를 나타냅니다. 이제 마진 계좌를 시뮬레이션 할 수 있습니다. 당신이 증거금을 사면 당신은 단순히 주식을 사기 위해 중개인으로부터 돈을 빌리고 있습니다. 현행 규정을 통해 구매하려는 주식의 구매 가격의 50 %를 매각하고 브로커로부터 나머지 절반을 빌릴 수 있습니다. 이것을 시뮬레이션하려면 계정 여백 필드에 50을 입력하면됩니다 (그림 1 참조). intial equity를 10000으로 설정하면 구매력이 20000이되고 더 큰 포지션으로 진입 할 수 있습니다. 이 설정은 전체 계정의 마진을 설정하며 선물 거래와는 전혀 관련이 없습니다. 즉, 마진 계좌의 주식 거래가 가능합니다.
커미션 테이블 - 백 테스터는 커미션 테이블 테이블 창에 정의 된 커미션 테이블을 사용합니다 (정의 버튼을 눌러 표시). 수수료는 무역 당 무역 가치의 퍼센트로 표현됩니다 - 수수료는 주당 / 거래 당 거래 당 고정 된 금액 (또는 귀하의 통화)입니다 - 수수료는 구매 된 주당 / 계약 당 달러 (또는 귀하의 통화) 판매.
연 이자율.
이 설정을 사용하면 시장에서 나가거나 포지션이 가용 자본보다 적을 때 얻게되는 연간이자를 정의 할 수 있습니다.
이 설정은 백 테스트 / 스캔 / 탐색 / 최적화에 사용되는 막대 간격을 제어합니다. 백 데이 테 데이터를 테스트하려면 적절한 간격으로 전환 한 다음 백 테스트를 실행해야합니다.
위치 크기 축소 허용.
이 상자에 표시를하면 AmiBroker는 사용 가능한 형편이 PositionSize 변수를 통해 요청 된 위치 크기보다 작 으면 위치를 축소합니다. 이 상자가 표시되지 않은 경우 이러한 경우에는 위치가 입력되지 않습니다.
즉시 중지를 활성화하십시오.
열 때 거래하고 내장 된 정지를 동일한 막대에서 활성화하려면 - 이 상자에 표시하십시오.
닫을 때 거래를하고 다음 막대에서 내장 정지를 활성화하려면이 상자의 표시를 취소하십시오.
당신은 왜 그것이 공개 가격과 같을 때 단순히 buyprice 나 shortprice 배열을 검사하지 않는지를 묻습니다. Unfortunatelly이 작동하지 않습니다. 왜? 오픈 프라이스가 닫히고 거래가 개장되거나 닫히는 시점에 백 테스터가 알 수없는 일이 있기 때문에 간단히 말하십시오.
각종 악기는 다양한 "거래 단위"로 거래된다. 또는 "블록"일 수있다. 예를 들어 뮤추얼 펀드 단위의 소수를 구입할 수 있지만 소수의 주식을 구입할 수는 없습니다. 때로는 10 대나 100 대를 구매해야합니다. 이제 AmiBroker를 사용하여 전역 및 심볼 수준에서 블록 크기를 지정할 수 있습니다.
심볼 -> 정보 페이지에서 심볼 별 라운드 로트 크기를 정의 할 수 있습니다. 값 0은 기호에 특별한 라운드 로트 크기가 없으며 & quot; 기본 라운드 로트 크기 & quot;를 사용한다는 것을 의미합니다. (전역 설정)을 자동 분석 설정 페이지에서 선택합니다. 기본 크기를 0으로 설정하면 주식 / 계약의 분수가 허용됩니다.
RoundLotSize 예약 변수를 사용하여 AFL 수식에서 직접 라운드 로트 크기를 제어 할 수도 있습니다 (예 :
이 설정은 주어진 기호의 최소 가격 이동을 제어합니다. 전역 및 심볼 수준에서 정의 할 수 있습니다. 라운드 로트 크기와 마찬가지로 기호 -> 정보 페이지에서 기호 별 눈금 크기를 정의 할 수 있습니다. 0의 값은 AmiBroker에 & quot; 기본 틱 크기 & quot;를 사용하도록 지시합니다. 자동 분석 창의 설정 페이지에 정의되어 있습니다. 기본 눈금 크기도 0으로 설정되면 최소 가격 이동이 없음을 의미합니다.
TickSize 예약 변수를 사용하여 AFL 수식에서 틱 크기를 설정 및 검색 할 수도 있습니다 (예 :
틱 크기 설정은 기본 제공 중지 및 / 또는 ApplyStop ()에 의해 종료 된 거래에만 영향을줍니다. 백 테스터는 가격 데이터가 틱 크기 요구 사항을 따르고 사용자가 제공 한 가격 배열을 변경하지 않는다고 가정합니다.
따라서 틱 크기를 지정하는 것은 내장 된 중지를 사용하는 경우에만 의미가 있습니다. 따라서 종료 지점은 & quot; 허용 & quot; 계산 된 가격 대신 가격 수준. 예를 들어 일본에서는 - 엔의 분수 부분을 가질 수 없으므로 전역 틱 크기를 1로 정의해야합니다. 그래서 내장 함수는 정수 수준에서 거래를 종료합니다.
후진 진입 신호가 강제로 종료됩니다.
ON (기본 설정) 일 때 - 백 테스터는 이전 버전에서와 같이 작동하고 반대 방향으로 새 엔트리 신호가 발생하면 이미 열려있는 위치를 닫습니다. 이 스위치가 꺼져있는 경우 - 역 신호가 발생하더라도 백 테스터는 현재 거래를 유지하고 일반 출구 (판매 또는 커버) 신호가 생성 될 때까지 포지션을 닫지 않습니다.
즉, 이 스위치가 꺼져있을 때 backtester는 긴 거래 동안 Short 신호를 무시하고 짧은 거래 동안 Buy 신호를 무시합니다.
동일한 바 종료 허용 (단일 바 거래)
ON 일 때 - 매우 동일한 바에서 입장과 퇴장이 허용되며, OFF 일 때 엔트리 바에 이어지는 바에서만 퇴장이 발생할 수 있습니다. & quot; 같은 bar exit를 허용 & quot; 옵션은 OPEN에서 거래를 입력하는 경우에만 ON됩니다. 바가 열린 때보 다 다른 시간에 거래를하는 경우 미래를 조사하지 않으려면이 옵션을 꺼야합니다.
QuickAFL (tm)은 특정 조건에서 더 빠른 AFL 계산을 허용하는 기능입니다. 처음에는 (2003 년 이후) 버전 5.14 이상의 지표에서만 사용할 수 있었으며 자동 분석에서도 사용 가능합니다.
초기 아이디어는 차트에 표시되는 부분에 대해서만 AFL 수식을 계산하여 차트 다시 그리기를 빠르게 할 수있게하는 것이 었습니다. 비슷한 방식으로, 자동 분석 윈도우는 AFL을 계산하기 위해 사용 가능한 인용문의 하위 집합을 사용할 수 있습니다 (범위가 & # 8221; 매개 변수가 & quot; 모든 인용 & quot;보다 작습니다.
이 옵션은 backtester / optimizer, explorations 및 scan에서 작동합니다.
가격 매수 / 매도 / 매도 / 매도 / 매도 / 매수 / 매도 / 매수로 매수 / 매도 / 매도 / 매수를 정의 할 수있는 시스템. 무역.
다른 정지 설정에 대한 자세한 내용은 APPLYSTOP 기능을 참조하십시오.
결과 목록이 표시됩니다.
이것은 새로운 백 테스터가 사용하는 결과 목록 형식을 결정합니다. 가능한 선택 :
거래 목록 (기본값) - 각 거래는 별도의 행에 나열됩니다. 거래는 기본적으로 종료일별로 정렬됩니다. 세부 로그 - 각 데이터 막대는 개별적으로 나열됩니다. 로그에는 점수, 위치 및 트레이딩 시스템 / 위치 크기 조정 / 채점 전략을 디버깅하는 데 유용한 매우 자세한 정보가 요약되어 있습니다. 요약 - 백 테스트 당 한 행이 생성됩니다. 행에 백 테스트 요약 / 통계 (예 : 보고서)
Sharpe 및 UPI 통계에 대한 무위험 금리를 정의합니다.
분포도 간격.
이익, MAE 및 MFE 분포도의 간격을 정의합니다. 간격은 차트의 단일 막대 당 이익 금액 / MAE / MFE입니다.
개별 백 테스트에 대한 자세한 보고서를 생성합니다.
이로 인해 개별 백 테스트 모드에서 전체 보고서가 생성되어 테스트중인 모든 보안에 저장됩니다. 이렇게하면 테스트 속도가 느려지고 하드 디스크 공간이 상당히 차지하게됩니다.
보고서에 거래 목록을 포함하십시오.
켜져 있으면 (기본적으로) 백 테스트 보고서에는 거래 목록도 포함됩니다. 거래 목록은 거대하고 상당한 디스크 공간을 소비 할 수 있습니다.
시간이 많이 소요되는 최적화 작업을 수행하기 전에 경고하십시오.
기본적으로 켜져 있으면 AmiBroker는 최적화가 300 단계 이상일 때 확인 대화 상자를 표시합니다.
맥스. 오픈 포지션.
맥스. 열린 위치 - 동시에 열 수있는 최대 위치 수입니다. SetOption ( "MaxOpenPositions", number) 함수를 사용하여 설정할 수도 있습니다.
인공 미래 막대를 추가하십시오.
선택하면 AmiBroker가 tommorrow 's bar를 추가합니다. 이렇게하면 시스템이 하나의 bar 지연을 사용할 때 tommorrow (또는 다음 bar) 거래 권장 사항을 볼 수 있습니다. 인공 미래 막대는 날짜와 볼륨을 0으로 설정하고 모든 가격 필드 (OHLC)를 마지막 데이터 막대의 CLOSE 가격으로 설정합니다.
거래량을 진입 장벽 양의 %로 제한하십시오.
이렇게하면 일정한 비율의 진입 점의 볼륨보다 큰 거래를 입력하지 못하게됩니다. 예를 들어, 일일 데이터 및 현재 거래량이 얇은 주식의 경우 177,000 주를 백 테스팅하는 경우이 값을 10 %로 설정하면 최대 거래 규모가 17,700 주 (일일 총 거래량의 10 %)로 제한됩니다. 이것은 막대한 주문에 의해 '시장에 영향을 미치지 못하도록 막는다.
MUTUAL FUNDS와 같은 일부 악기는 VOLUME 데이터없이 제공됩니다. 이러한 도구를 백 테스팅하려면이 필드를 0 (0)으로 설정하거나 & quot; 무역 크기 제한 사용 중지 & nbsp; 상자. 이렇게하면이 기능을 효과적으로 끌 수 있습니다. 그렇지 않으면 어떤 거래에도 전혀 참여할 수 없습니다.
봉량이 0 일 때 거래 규모 제한을 사용 중지합니다.
ON으로 설정되고 엔트리 바 볼륨이 0 일 때, 백 테스터는 "엔트리 바 볼륨의 %로 거래 제한 크기"를 적용하지 않습니다 - 이것은 볼륨 데이터가 0 인 뮤추얼 펀드를 백 테스팅 할 수있게하는 것입니다. OFF 일 때 엔트리 바 볼륨이 0이면 백 테스터 (backtester)는 그러한 막대에 거래를 입력 할 수 없습니다.
위치 사이징에 이전 바코드를 사용하십시오.
현재 지분 위치 크기 조정의 비율이 영향을줍니다.
선택하지 않은 (기본값)은 다음과 같은 의미입니다. 현재 크기 (일중)를 사용하여 위치 크기 조정을 수행합니다. 확인 방법 : 이전 크기를 사용하여 위치 크기 조정을 수행합니다.
사용자 지정 백 테스트 절차를 사용합니다.
선택하면 AmiBroker는 실행중인 모든 백 테스트에 아래 필드에 지정된 사용자 정의 백 테스트 수식을 적용합니다. 동일한 코드를 붙여 넣을 필요없이 모든 백 테스트에 사용자 지정 메트릭을 영구적으로 추가하려는 경우 유용합니다.
사용자 정의 백 테스트 절차 경로.
맞춤 백 테스트 공식에 대한 전체 경로입니다 (위 참조).
인하 수치.
무역 중 경험 한 백 테스트 보고서 측정치 하락에 대한 인하 수치. 딥을 계산하기 위해 긴 거래의 경우 낮은 가격, 짧은 거래의 경우 높은 가격 또는 장단점과 단가 모두 단일 가격 (개장 또는 종가)과 같은 최악의 시나리오를 사용할 수 있습니다. & quot;에 근거한 인하 수치 & quot; 설정 (그림 2)을 사용하면 드롭 다운을 계산하는 데 사용 된 가격을 선택할 수 있습니다. 최악의 시나리오를 사용하면 닫기 또는 공개 가격을 사용하는 것보다 몇 % 더 많은 비용 절감 효과를 얻을 수 있습니다. 반면 Equity () 함수는 항상 shortprice / coverprice 배열을 사용하므로 여기에서 열기 또는 닫기 필드를 선택하여 형 행에서 관찰 된 드로우 다운과 일치시킬 수 있습니다.
- 백 테스트 보고서에 AFL 수식을 포함하려면이 상자를 선택하십시오.
-이 확인란을 선택하여 백 테스트 보고서에 설정을 포함시킵니다.
Incl. out-of-market pos.
-이 상자에 표시하여 백 테스트 보고서에 아웃 오브 포지션을 포함시킵니다.
- 개별 기호 백 테스트 결과의 합계를 포함하려면이 상자를 표시하십시오.
-이 상자를 표시하여 기호 별 요약을 포함하십시오.
- 보고서에 포함 된 거래 목록의 형식을 선택하십시오.
Amibroker 일중 거래 시스템
최고의 포트폴리오 관리 솔루션.
WiseTrader 도구 상자.
Amibroker (AFL)를위한 스윙 트레이딩 시스템
아주 간단한 공식이지만 좋은 결과.
높게 구매하고 낮은 가격으로 판매하십시오.
초록색 선은 후행 정지 선입니다.
스크린 샷.
비슷한 지표 / 수식.
표시기 / 공식.
5 개의 댓글.
네, 간단합니다. 하지만 공유 할 수있게되어서 감사합니다.
나는 왜 당신이 High보다 높게 매도하고 Low보다 낮은 것을 팔 것인가에 대해 혼란 스럽다. ??
이 공식은 정말 좋아 보이지만 문제는 높고 낮은 의미가 무엇입니까?
나는 구매 / 판매는 관련 화살표의 출현 후에 완료되어야한다고 생각합니다.
크로스 오버를 확인하십시오, 빨간 선은 위에 = 시장은 완고하다, 빨간 선은 바닥에 = 시장은 약세에 있습니다.
(나는 왜 당신이 높고 낮은 것 아래에서 팔 것인가에 대해 혼란스러워합니다.)
사용자 기술 자료.
2011 년 10 월 14 일
EOD Gap-Trading 포트폴리오 시스템.
2012 년 2 월 29 일 추가 고려해야 할 점이 추가되었습니다.
1)이 시스템은 공개 가격으로 정확한 채우기에 달려 있습니다. 이러한 채우기를 얻으려면 무역 자동화를 구현하기위한 최소 최소 지연 데이터 피드와 고급 프로그래밍 기술이 필요합니다.
2) 입장 가격을 공개 가격보다 약간 낮게 설정하면 (성능 향상을 위해) 시스템이 비참하게 실패합니다. 가격을 1 센트 만 올리더라도 시스템이 죽습니다. 이는 오픈 가격이 일일 최저 가격과 같은 날부터 수익의 대부분을 얻는다는 것을 의미합니다. 즉, 가격이 오픈에서 상승하여 결코 그 밑으로 떨어지지 않은 것입니다. 물론 이것은 분명합니다. 이를 확인하기 위해이 테스트 조건을 추가하여 Open == Low 일 수를 제외했습니다.
구매 = 구매 AND NOT O == L;
이것은 시스템을 죽이고 대부분의 이익이 O == L 인 날로부터 나온다는 것을 증명합니다. 이것을 확인하기 위해 나는 반대 조건을 추가했다 :
구매 = 구매 AND O == L;
이것은 거의 무한한 이익을 가져다 주며, 대부분의 이익은 오픈으로부터 즉시 상승하고 그 아래에서 결코 돌아 가지 않는 날로부터옵니다. 입장료를 높이려고하는 것은 실수입니다. 오픈 가격보다 1 ~ 2 ct 높게 설정된 Stop을 입력하면 가격이 하락하고 결코 되돌아 가지 않는 날을 없애줍니다. 이렇게하면 성능이 크게 향상됩니다.
3)이 시스템은 knee-jerk trader-responses / patterns를 거래합니다. 이러한 패턴은 대용량 거래에 의해 익사됩니다. 따라서이 시스템은 일당 500,000 ~ 5,000,000 주 사이의 볼륨을 가진 시세 표시기를 선택할 때 훨씬 잘 작동합니다. 또한 성능이 크게 향상됩니다.
위의 두 가지 기능을 추가하면 아래에 표시된 것보다 훨씬 나은 형평성 곡선이됩니다. 죄송합니다. 위의 내용을 자세히 문서화 할 시간이 없습니다. 행운을 빕니다!
이 게시물은 어제보다 낮은 특정 비율로 구매하고 다음 날 영업 종료시 종료되는 아주 간단한 Long-only 거래 아이디어를 설명합니다. 때로는 정확한 오픈 가격을 얻는 것이 어려울 수 있지만, 이 시스템의 높은 수익성은 더 많은 실험을위한 좋은 후보자가됩니다. 이 시스템은 N100, SP500, SP1500, Russel 1000 등과 같은 Watchlists와 잘 작동합니다. Russel 1000의 성능은 최대입니다. 미결 위치가 1로 설정된 경우, 12/10/2003에서 12/10/2011까지 다음과 같이 표시됩니다.
다른 워치리스트 중 일부는 노출 (수익)이 적지 만 DD는 낮아집니다. 커미션은 주당 0.005 달러로 설정되었습니다. 마진은 사용되지 않습니다.
명시적인 순위는 사용되지 않습니다. 시세 표시는 감시 목록의 알파벳순 정렬을 기반으로 거래됩니다. 이것은 이상하게 보일지 모르지만 중요합니다. 이 분류를 바꾸면 시스템이 실패합니다. 즉, 실시간 검색 문제로 인해 맨 위에 나열된 기호가 맨 아래에 나열된 기호와 다르게 거래 될 수 있습니다.
유동성 (하나 이상의 포지션을 거래하고 싶을 수도 있음)과 미끄러짐 (엔트리는 다소 위험이 없지만 출구는 문제가 될 수 있음)에주의하십시오. DD는 중요하지만 향상된 실시간 거래 엔트리 및 종료로 상쇄 될 수 있습니다. 자동 거래를 할 때 모든 신호에 대해 OCA DAY-LMT 항목을 주문할 수 있으며, 채워지는 부분을 기다리고 볼 수 있습니다. 출구가 입장보다 어렵 기 때문에 다른 출구 전략을 탐색 할 수 있습니다.
매개 변수 기본값은 모자에서 선택됩니다. 거의 확실하게 개별 최적화를 위해 최적화하거나 동적으로 조정할 수 있습니다. Walk-Forward 모드에서이 시스템을 간단히 테스트 한 결과 테스트 한 모든 기간 동안 수익이있었습니다. 주식의 수를 제외하면 거래 된 매개 변수는 그리 중요하지 않습니다. 이 경우 최적화를하지 않으면 문제가되는 것 같습니다.
아래의 코드는 매우 간단하며 설명이 거의 필요하지 않습니다. 그러나이 시스템은 Open에서 거래하고 같은 공개 가격을 사용하여 TrendMA를 계산함으로써 작은 이점을 누리고 있음을 이해하는 것이 중요합니다. 일부는 이것을 미래의 누수로 해석 할 수도 있지만, 이 시스템을 실시간으로 교환한다면 그렇지 않습니다. 많은 사람들은 Open에서 거래하는 경우 계산에서이 가격을 사용할 수도 있다는 것을 인식하지 못합니다. & # 8212; 실시간으로 수행하는 한 & # 8212; 이것은 AmiBroker와 기술이 당신에게 우위를 줄 수있는 곳입니다. TrendMA를 한 마디 돌려 주면 시스템은 여전히 수익성이 높지만 일부 감시 목록의 경우 DD가 증가합니다. 고정 투자를 사용하면 그 차이가 미미합니다.
거래 절차는 시장이 열리기 전에 스캔을 시작하고 너무 멀리 떨어져있어 오픈 시간을 맞출 가능성이없는 시세표를 제거하는 것입니다. 따라서 1000 개의 기호를 스캔 할 수는 있지만 매우 빠르게 스캔 된 숫자는 십여 개 정도 줄어 듭니다. 오전 9시 30 분에 접근하면 실시간 검사가 매우 빨라지며 LMT 주문을 열기 & # 8211; 오픈 가격을 향상시킬 수도 있습니다.
소수의 사람들이 아래의 코드를 살펴본 결과 잘못된 점을 발견하지 못했지만 그러한 단순한 시스템에서는 수익이 다소 높은 것으로 보입니다. 오류를보고하십시오.
Ideas (Experimental)의 오후 7시 3 분에 Herman이 제출
EOD Gap-Trading Portfolio 시스템에 관한 코멘트.
2011 년 9 월 1 일
Long-only EOD Gap 거래 아이디어.
이 아이디어는 2011 년 7 월 3 일 AmiBroker의 주요 목록에 게시되었습니다 (# 161332). 목록에 수많은 훌륭한 의견이 있었으며이 시스템에서 작업하는 데 관심이 있다면 시작하기 전에 모두 읽어야합니다. 게시 후이 거래 아이디어에 대해 웹에서 여러 게시물을 찾았습니다. 일부는 비슷한 시스템을 좋은 성공으로 거래한다고 주장했습니다.
나는이 시스템을 '갭 트레이딩 (Gap Trading)'이라고 불렀다. 하지만 이것은 다소 잘못된 이름 일 수 있습니다. "Mean Reversion" 더 나은 분류 일 수 있습니다. 그것을 검색하면 유사한 시스템에 대한 조회수가 늘어납니다. 다음은 몇 가지 링크입니다.
그것은 꽤 널리 논의 된 거래 아이디어 인 것으로 보이며 최신 정보를 얻기 위해 인터넷 검색을하는 것이 좋습니다. Amibroker 사용자는 대부분의 거래자보다 우수한 도구를 보유하고 있으며 작동하는 유사 콘텐츠를 찾는 것이 가장 좋습니다. 아마 약간의 이익과 상당한 양의 추가 코드로; 그것은 빠르고 & # 8221; & # 8221; 프로젝트 :-)
어떤 사람들은이 시스템이 실제 거래에서 작동하지 않을 것이라고 말했고 다른 사람들은이 작업과 같은 계획을 말하는 것이 맞을 수도 있다고 말했습니다. 시스템을 완료하지 못했고 거래 가능 여부를 알 수 없다고 주장 할 수 없습니다.
이 시스템은 어제의 특정 비율 인 LMT 주문에 대해 낮은 비율로 구매 한 다음 가까운 날에 같은 날에 종료합니다.
Ideas (Experimental)의 오후 6시 53 분에 Herman이 신청합니다.
코멘트 Long-only EOD Gap 거래 아이디어에 관한 의견.
2007 년 11 월 28 일.
평균 시스템으로의 반품 반환.
Ideas (Experimental)의 brian_z이 (오후 11:54)
평균 시스템에 반비례하는 의견에 대한 의견 없음.
2007 년 10 월 22 일.
MACD 트렌드 시스템.
작은 셋업 기준을 사용하여 내 주식을 스캔합니다.
나는 히스토그램 4 다운 바 (Histogram 4 down bar)와 바이브 시그널 (buy signal for 1 up bar)을 찾는다.
제로 라인 위의 MACD.
이 시스템은 추세 거래를 기반으로합니다. 시장이 상승 추세를 유지할 때 철수시 매수.
MACD Trend 설정을 검사하려면 :
1) 다음 수식을 차트에 삽입하십시오.
기준을 충족하는 주식은 결과 목록에보고됩니다.
참고 : 설정 규칙의 일부 변형은 매우 드문 신호를 정의 할 수 있으며, 소규모 데이터베이스에서는 특정 날짜에 설정이 없을 수도 있습니다 (따라서 스캔으로보고되는 재고가 없음).
3) 결과 분할 창에서 임의의 기호를 클릭하여 해당 기호에 대한 백그라운드에서의 도표를보십시오.
참고 :이 예에서는 2007 년 5 월 11 일까지의 데이터 만 포함 된 교육 데이터베이스가 사용되었습니다.
protraderinc의 트레이딩 아이디어. 코멘트 & 공식 by Bill & # 8211; WaveMechanic.
Ideas (Experimental)의 brian_z이 (오후 11:06)
MACD 트렌드 시스템에 대한 의견이 없습니다.
2007 년 10 월 14 일.
15 일 공연자 거래 시스템.
Ideas (Experimental)의 brian_z이 (가) 오후 10시 43 분에 제출
15 일 공연자 거래 시스템에 관한 코멘트.
2007 년 8 월 19 일.
KISS-001 : 오늘의 갭 거래.
이것은 당신이 놀 수있는 KISS 시리즈의 첫 번째 거래입니다 (간단하고 어리 석다). 여기에 제시된 모든 시스템 아이디어는 입증되지 않았으며 미완성이며 오류가있을 수 있습니다. 그것들은 추가 탐사를위한 가능한 패턴을 보여주기위한 것이다. 항상 그렇듯이이 시리즈에 대한 의견을 말하고 자신 만의 아이디어를 추가 할 수 있습니다.
나는 빠르게 거래되고 자동화되며 전통적인 지표가없는 실시간 시스템을 선호한다. 가급적 최적화 할 수있는 매개 변수가 없어야합니다. 그러나, 나는 항상이 목표를 달성 할 수 없을지도 모른다. 모든 시스템이 '단순한'것은 아닙니다. 단순 평균 또는 HHV / LLV 유형 기능을 사용하는 것이 있습니다. 아래에 표시된 첫 번째 시스템은이 사이트의 다른 곳에서 무역 자동화 루틴을 개발하는 데 사용하는 데모 시스템의 사본입니다.
이것이 어떻게 작동하는지 보려면 5 분에서 60 분 범위의 주기성을 가진 1 분 데이터에 대해 백 테스팅해야합니다. 귀하의 첫 번째 인상은 이러한 이익은 단순히 상향 시장에 의한 것일 수 있지만, 장단기 이윤이 거의 동등하다는 사실은 더 많은 것이 있음을 시사합니다. 오전 9시 30 분에서 오전 10시 30 분 사이에 모든 거래의 98 %가 떨어지기 때문에이 유형의 시스템은 매일 짧은 시간에 거래하려는 경우에 유용합니다. 이것은 시장 노출에 대한 위험을 줄이고 다른 활동을 즐기는 데 더 많은 시간을줍니다.
NASDAQ-100 주시 목록 (개별 백 테스트, 15 분주기)에서이를 백 테스팅하면 2007 년 3 월 1 일부터 2007 년 7 월 17 일까지 아래에 표시된 이익을 얻을 수 있습니다. 차트에는 테스트 된 각 티커에 대한 순이익 막대가 표시됩니다. 이 시스템의 평균 노출은 약 15 %입니다. 따라서 포트폴리오를 교환하여 이익을 늘리고 주식 흐름을 원활하게 할 수 있습니다. 원시 형식의 경우 인출은 용인 할 수 없으며 많은 시세표에 대해 수량 제한이있을 수 있음을주의하십시오.
이 시스템은 노출이 적기 때문에 시장 조사 및 순위가 매겨진 거래의 후보자가 될 수 있습니다. RAR은 100 %에 가까운 노출을 증가시키는 데 성공할 경우 얻을 수있는 절대 최대 이익을 나타냅니다. 그러나 다른 시세의 가격 움직임이 서로 연관되어 있고 다른 시세의 거래가 겹칠 수 있습니다. 많은 시세 표시기가 동시에 거래되는 경우 시스템 노출을 늘리는 것이 어려울 수 있습니다.
알 베노 사 편집.
Ideas (Experimental)의 허먼 (Herman)이 1시 49 분에 제출
KISS-001에 대한 코멘트 : Intraday Gap Trading.
2007 년 8 월 17 일.
인터넷상의 시스템 아이디어.
댓글의 시스템 아이디어에 대한 링크를이 게시물에 제출하도록 초대되었습니다.
거래 시스템 아래 오후 7시 46 분에 Herman이 제출합니다.
2007 년 7 월 16 일.
무역 시스템 소개 & # 8211; 실용적인.
이 범주는 실제 작업 거래 시스템을 위해 예약되어 있습니다. 즉, 어떤 시점에서 거래했거나 거래를 고려한 것입니다. tradability에 대한 기준은 사람마다 다르므로 시스템이 거래되는 방식에 따라 다르거 나 그렇지 않을 수 있으므로 여기에서 기부금을 심사하는 것은 어려울 것입니다. 여기에 게시 된 내용과 관련하여 열린 마음을 갖고 포스터가 시스템을 거래 가능하다고 간주하는 것으로 간주하십시오.
작성자 (등록 필요) 또는이 게시물에 대한 의견으로 게시하여 기여할 수 있습니다.
허만 (Herman)이 11시 14 분에 실용적 (Profitable)
트레이딩 시스템 소개에 관한 코멘트 & # 8211; 실용적인.
무역 시스템 소개 & # 8211; 아이디어.
이는 수익성이 극히 낮은 거래 시스템, 즉 상장되어서는 안되지만 거래 가능성이있는 거래 시스템을 공유 할 수있는 곳입니다. 일반적으로 이것은 수익성이 있지만 경험이 50 % 감소하는 기본 시스템입니다. 그러한 시스템은 종종 정지, 목표, 돈 관리, 포트폴리오 기법 등을 추가함으로써 향상 될 수 있습니다. 현실은 당신이 다른 사람과 일할 수있는 전문 지식을 가지고 있지 않을 수도 있습니다.
거의 모든 사람들이 책과 잡지에서 거래 시스템 아이디어를 찾아 평가를 위해 AFL 코드를 작성합니다. 이러한 시스템 중 일부는 오랜 세월 동안 사용되어 왔지만 다른 시스템은 새로운 아이디어입니다. 그것들을 코딩 한 후에, 거의 언제나, 우리는 실망하고 시스템 (작업)을 꺼냅니다. 작업을 포기하는 대신 여기에 시스템을 게시하여 다른 개발자에게 수정 기회를 제공 할 수 있습니다.
귀하는 작성자 (등록 필요) 또는이 게시물에 대한 의견으로 기고하도록 초대되었습니다.
Ideas (Experimental)의 11:04 am에 Herman이 제출
트레이딩 시스템 소개에 관한 코멘트 & # 8211; 아이디어.
최근 게시물.
최근 댓글.
Richard Dale on Data Resources & # 8211; Forex Herman 요청 실시간 주제 여기 Mike B 실시간 요청 주제 여기 Tomasz Janeczko on US-Stocks 데이터베이스 (v2) brian_z on Setup A Custom Database & # 8211; 나스닥
카테고리.
2011 년 10 월 2011 년 1 월 2011 년 7 월 2011 년 7 월 2011 년 4 월 2011 년 2 월 2011 년 2 월 2011 년 2 월 2011 년 1 월 2 월 2009 년 2 월 2008 년 1 월 2008 년 4 월 (1) 2008 년 2 월 (20) 2008 년 1 월 (1) 2008 년 1 월 (1) 2007 년 12 월 (4) 2007 년 10 월 (18) 2007 년 9 월 (17) 2007 년 8 월 (26) 2007 년 6 월 (17) 2007 년 5 월 (8) 2007 년 4 월 (16) 2007 년 1 월 (1)
이 사이트는 0.858 초에 생성 된 WordPress 페이지를 사용합니다.
최고의 포트폴리오 관리 솔루션.
WiseTrader 도구 상자.
Amibroker (AFL)를위한 스윙 트레이딩 시스템
아주 간단한 공식이지만 좋은 결과.
높게 구매하고 낮은 가격으로 판매하십시오.
초록색 선은 후행 정지 선입니다.
스크린 샷.
비슷한 지표 / 수식.
표시기 / 공식.
5 개의 댓글.
네, 간단합니다. 하지만 공유 할 수있게되어서 감사합니다.
나는 왜 당신이 High보다 높게 매도하고 Low보다 낮은 것을 팔 것인가에 대해 혼란 스럽다. ??
이 공식은 정말 좋아 보이지만 문제는 높고 낮은 의미가 무엇입니까?
나는 구매 / 판매는 관련 화살표의 출현 후에 완료되어야한다고 생각합니다.
크로스 오버를 확인하십시오, 빨간 선은 위에 = 시장은 완고하다, 빨간 선은 바닥에 = 시장은 약세에 있습니다.
(나는 왜 당신이 높고 낮은 것 아래에서 팔 것인가에 대해 혼란스러워합니다.)
사용자 기술 자료.
2011 년 10 월 14 일
EOD Gap-Trading 포트폴리오 시스템.
2012 년 2 월 29 일 추가 고려해야 할 점이 추가되었습니다.
1)이 시스템은 공개 가격으로 정확한 채우기에 달려 있습니다. 이러한 채우기를 얻으려면 무역 자동화를 구현하기위한 최소 최소 지연 데이터 피드와 고급 프로그래밍 기술이 필요합니다.
2) 입장 가격을 공개 가격보다 약간 낮게 설정하면 (성능 향상을 위해) 시스템이 비참하게 실패합니다. 가격을 1 센트 만 올리더라도 시스템이 죽습니다. 이는 오픈 가격이 일일 최저 가격과 같은 날부터 수익의 대부분을 얻는다는 것을 의미합니다. 즉, 가격이 오픈에서 상승하여 결코 그 밑으로 떨어지지 않은 것입니다. 물론 이것은 분명합니다. 이를 확인하기 위해이 테스트 조건을 추가하여 Open == Low 일 수를 제외했습니다.
구매 = 구매 AND NOT O == L;
이것은 시스템을 죽이고 대부분의 이익이 O == L 인 날로부터 나온다는 것을 증명합니다. 이것을 확인하기 위해 나는 반대 조건을 추가했다 :
구매 = 구매 AND O == L;
이것은 거의 무한한 이익을 가져다 주며, 대부분의 이익은 오픈으로부터 즉시 상승하고 그 아래에서 결코 돌아 가지 않는 날로부터옵니다. 입장료를 높이려고하는 것은 실수입니다. 오픈 가격보다 1 ~ 2 ct 높게 설정된 Stop을 입력하면 가격이 하락하고 결코 되돌아 가지 않는 날을 없애줍니다. 이렇게하면 성능이 크게 향상됩니다.
3)이 시스템은 knee-jerk trader-responses / patterns를 거래합니다. 이러한 패턴은 대용량 거래에 의해 익사됩니다. 따라서이 시스템은 일당 500,000 ~ 5,000,000 주 사이의 볼륨을 가진 시세 표시기를 선택할 때 훨씬 잘 작동합니다. 또한 성능이 크게 향상됩니다.
위의 두 가지 기능을 추가하면 아래에 표시된 것보다 훨씬 나은 형평성 곡선이됩니다. 죄송합니다. 위의 내용을 자세히 문서화 할 시간이 없습니다. 행운을 빕니다!
이 게시물은 어제보다 낮은 특정 비율로 구매하고 다음 날 영업 종료시 종료되는 아주 간단한 Long-only 거래 아이디어를 설명합니다. 때로는 정확한 오픈 가격을 얻는 것이 어려울 수 있지만, 이 시스템의 높은 수익성은 더 많은 실험을위한 좋은 후보자가됩니다. 이 시스템은 N100, SP500, SP1500, Russel 1000 등과 같은 Watchlists와 잘 작동합니다. Russel 1000의 성능은 최대입니다. 미결 위치가 1로 설정된 경우, 12/10/2003에서 12/10/2011까지 다음과 같이 표시됩니다.
다른 워치리스트 중 일부는 노출 (수익)이 적지 만 DD는 낮아집니다. 커미션은 주당 0.005 달러로 설정되었습니다. 마진은 사용되지 않습니다.
명시적인 순위는 사용되지 않습니다. 시세 표시는 감시 목록의 알파벳순 정렬을 기반으로 거래됩니다. 이것은 이상하게 보일지 모르지만 중요합니다. 이 분류를 바꾸면 시스템이 실패합니다. 즉, 실시간 검색 문제로 인해 맨 위에 나열된 기호가 맨 아래에 나열된 기호와 다르게 거래 될 수 있습니다.
유동성 (하나 이상의 포지션을 거래하고 싶을 수도 있음)과 미끄러짐 (엔트리는 다소 위험이 없지만 출구는 문제가 될 수 있음)에주의하십시오. DD는 중요하지만 향상된 실시간 거래 엔트리 및 종료로 상쇄 될 수 있습니다. 자동 거래를 할 때 모든 신호에 대해 OCA DAY-LMT 항목을 주문할 수 있으며, 채워지는 부분을 기다리고 볼 수 있습니다. 출구가 입장보다 어렵 기 때문에 다른 출구 전략을 탐색 할 수 있습니다.
매개 변수 기본값은 모자에서 선택됩니다. 거의 확실하게 개별 최적화를 위해 최적화하거나 동적으로 조정할 수 있습니다. Walk-Forward 모드에서이 시스템을 간단히 테스트 한 결과 테스트 한 모든 기간 동안 수익이있었습니다. 주식의 수를 제외하면 거래 된 매개 변수는 그리 중요하지 않습니다. 이 경우 최적화를하지 않으면 문제가되는 것 같습니다.
아래의 코드는 매우 간단하며 설명이 거의 필요하지 않습니다. 그러나이 시스템은 Open에서 거래하고 같은 공개 가격을 사용하여 TrendMA를 계산함으로써 작은 이점을 누리고 있음을 이해하는 것이 중요합니다. 일부는 이것을 미래의 누수로 해석 할 수도 있지만, 이 시스템을 실시간으로 교환한다면 그렇지 않습니다. 많은 사람들은 Open에서 거래하는 경우 계산에서이 가격을 사용할 수도 있다는 것을 인식하지 못합니다. & # 8212; 실시간으로 수행하는 한 & # 8212; 이것은 AmiBroker와 기술이 당신에게 우위를 줄 수있는 곳입니다. TrendMA를 한 마디 돌려 주면 시스템은 여전히 수익성이 높지만 일부 감시 목록의 경우 DD가 증가합니다. 고정 투자를 사용하면 그 차이가 미미합니다.
거래 절차는 시장이 열리기 전에 스캔을 시작하고 너무 멀리 떨어져있어 오픈 시간을 맞출 가능성이없는 시세표를 제거하는 것입니다. 따라서 1000 개의 기호를 스캔 할 수는 있지만 매우 빠르게 스캔 된 숫자는 십여 개 정도 줄어 듭니다. 오전 9시 30 분에 접근하면 실시간 검사가 매우 빨라지며 LMT 주문을 열기 & # 8211; 오픈 가격을 향상시킬 수도 있습니다.
소수의 사람들이 아래의 코드를 살펴본 결과 잘못된 점을 발견하지 못했지만 그러한 단순한 시스템에서는 수익이 다소 높은 것으로 보입니다. 오류를보고하십시오.
Ideas (Experimental)의 오후 7시 3 분에 Herman이 제출
EOD Gap-Trading Portfolio 시스템에 관한 코멘트.
2011 년 9 월 1 일
Long-only EOD Gap 거래 아이디어.
이 아이디어는 2011 년 7 월 3 일 AmiBroker의 주요 목록에 게시되었습니다 (# 161332). 목록에 수많은 훌륭한 의견이 있었으며이 시스템에서 작업하는 데 관심이 있다면 시작하기 전에 모두 읽어야합니다. 게시 후이 거래 아이디어에 대해 웹에서 여러 게시물을 찾았습니다. 일부는 비슷한 시스템을 좋은 성공으로 거래한다고 주장했습니다.
나는이 시스템을 '갭 트레이딩 (Gap Trading)'이라고 불렀다. 하지만 이것은 다소 잘못된 이름 일 수 있습니다. "Mean Reversion" 더 나은 분류 일 수 있습니다. 그것을 검색하면 유사한 시스템에 대한 조회수가 늘어납니다. 다음은 몇 가지 링크입니다.
그것은 꽤 널리 논의 된 거래 아이디어 인 것으로 보이며 최신 정보를 얻기 위해 인터넷 검색을하는 것이 좋습니다. Amibroker 사용자는 대부분의 거래자보다 우수한 도구를 보유하고 있으며 작동하는 유사 콘텐츠를 찾는 것이 가장 좋습니다. 아마 약간의 이익과 상당한 양의 추가 코드로; 그것은 빠르고 & # 8221; & # 8221; 프로젝트 :-)
어떤 사람들은이 시스템이 실제 거래에서 작동하지 않을 것이라고 말했고 다른 사람들은이 작업과 같은 계획을 말하는 것이 맞을 수도 있다고 말했습니다. 시스템을 완료하지 못했고 거래 가능 여부를 알 수 없다고 주장 할 수 없습니다.
이 시스템은 어제의 특정 비율 인 LMT 주문에 대해 낮은 비율로 구매 한 다음 가까운 날에 같은 날에 종료합니다.
Ideas (Experimental)의 오후 6시 53 분에 Herman이 신청합니다.
코멘트 Long-only EOD Gap 거래 아이디어에 관한 의견.
2007 년 11 월 28 일.
평균 시스템으로의 반품 반환.
Ideas (Experimental)의 brian_z이 (오후 11:54)
평균 시스템에 반비례하는 의견에 대한 의견 없음.
2007 년 10 월 22 일.
MACD 트렌드 시스템.
작은 셋업 기준을 사용하여 내 주식을 스캔합니다.
나는 히스토그램 4 다운 바 (Histogram 4 down bar)와 바이브 시그널 (buy signal for 1 up bar)을 찾는다.
제로 라인 위의 MACD.
이 시스템은 추세 거래를 기반으로합니다. 시장이 상승 추세를 유지할 때 철수시 매수.
MACD Trend 설정을 검사하려면 :
1) 다음 수식을 차트에 삽입하십시오.
기준을 충족하는 주식은 결과 목록에보고됩니다.
참고 : 설정 규칙의 일부 변형은 매우 드문 신호를 정의 할 수 있으며, 소규모 데이터베이스에서는 특정 날짜에 설정이 없을 수도 있습니다 (따라서 스캔으로보고되는 재고가 없음).
3) 결과 분할 창에서 임의의 기호를 클릭하여 해당 기호에 대한 백그라운드에서의 도표를보십시오.
참고 :이 예에서는 2007 년 5 월 11 일까지의 데이터 만 포함 된 교육 데이터베이스가 사용되었습니다.
protraderinc의 트레이딩 아이디어. 코멘트 & 공식 by Bill & # 8211; WaveMechanic.
Ideas (Experimental)의 brian_z이 (오후 11:06)
MACD 트렌드 시스템에 대한 의견이 없습니다.
2007 년 10 월 14 일.
15 일 공연자 거래 시스템.
Ideas (Experimental)의 brian_z이 (가) 오후 10시 43 분에 제출
15 일 공연자 거래 시스템에 관한 코멘트.
2007 년 8 월 19 일.
KISS-001 : 오늘의 갭 거래.
이것은 당신이 놀 수있는 KISS 시리즈의 첫 번째 거래입니다 (간단하고 어리 석다). 여기에 제시된 모든 시스템 아이디어는 입증되지 않았으며 미완성이며 오류가있을 수 있습니다. 그것들은 추가 탐사를위한 가능한 패턴을 보여주기위한 것이다. 항상 그렇듯이이 시리즈에 대한 의견을 말하고 자신 만의 아이디어를 추가 할 수 있습니다.
나는 빠르게 거래되고 자동화되며 전통적인 지표가없는 실시간 시스템을 선호한다. 가급적 최적화 할 수있는 매개 변수가 없어야합니다. 그러나, 나는 항상이 목표를 달성 할 수 없을지도 모른다. 모든 시스템이 '단순한'것은 아닙니다. 단순 평균 또는 HHV / LLV 유형 기능을 사용하는 것이 있습니다. 아래에 표시된 첫 번째 시스템은이 사이트의 다른 곳에서 무역 자동화 루틴을 개발하는 데 사용하는 데모 시스템의 사본입니다.
이것이 어떻게 작동하는지 보려면 5 분에서 60 분 범위의 주기성을 가진 1 분 데이터에 대해 백 테스팅해야합니다. 귀하의 첫 번째 인상은 이러한 이익은 단순히 상향 시장에 의한 것일 수 있지만, 장단기 이윤이 거의 동등하다는 사실은 더 많은 것이 있음을 시사합니다. 오전 9시 30 분에서 오전 10시 30 분 사이에 모든 거래의 98 %가 떨어지기 때문에이 유형의 시스템은 매일 짧은 시간에 거래하려는 경우에 유용합니다. 이것은 시장 노출에 대한 위험을 줄이고 다른 활동을 즐기는 데 더 많은 시간을줍니다.
NASDAQ-100 주시 목록 (개별 백 테스트, 15 분주기)에서이를 백 테스팅하면 2007 년 3 월 1 일부터 2007 년 7 월 17 일까지 아래에 표시된 이익을 얻을 수 있습니다. 차트에는 테스트 된 각 티커에 대한 순이익 막대가 표시됩니다. 이 시스템의 평균 노출은 약 15 %입니다. 따라서 포트폴리오를 교환하여 이익을 늘리고 주식 흐름을 원활하게 할 수 있습니다. 원시 형식의 경우 인출은 용인 할 수 없으며 많은 시세표에 대해 수량 제한이있을 수 있음을주의하십시오.
이 시스템은 노출이 적기 때문에 시장 조사 및 순위가 매겨진 거래의 후보자가 될 수 있습니다. RAR은 100 %에 가까운 노출을 증가시키는 데 성공할 경우 얻을 수있는 절대 최대 이익을 나타냅니다. 그러나 다른 시세의 가격 움직임이 서로 연관되어 있고 다른 시세의 거래가 겹칠 수 있습니다. 많은 시세 표시기가 동시에 거래되는 경우 시스템 노출을 늘리는 것이 어려울 수 있습니다.
알 베노 사 편집.
Ideas (Experimental)의 허먼 (Herman)이 1시 49 분에 제출
KISS-001에 대한 코멘트 : Intraday Gap Trading.
2007 년 8 월 17 일.
인터넷상의 시스템 아이디어.
댓글의 시스템 아이디어에 대한 링크를이 게시물에 제출하도록 초대되었습니다.
거래 시스템 아래 오후 7시 46 분에 Herman이 제출합니다.
2007 년 7 월 16 일.
무역 시스템 소개 & # 8211; 실용적인.
이 범주는 실제 작업 거래 시스템을 위해 예약되어 있습니다. 즉, 어떤 시점에서 거래했거나 거래를 고려한 것입니다. tradability에 대한 기준은 사람마다 다르므로 시스템이 거래되는 방식에 따라 다르거 나 그렇지 않을 수 있으므로 여기에서 기부금을 심사하는 것은 어려울 것입니다. 여기에 게시 된 내용과 관련하여 열린 마음을 갖고 포스터가 시스템을 거래 가능하다고 간주하는 것으로 간주하십시오.
작성자 (등록 필요) 또는이 게시물에 대한 의견으로 게시하여 기여할 수 있습니다.
허만 (Herman)이 11시 14 분에 실용적 (Profitable)
트레이딩 시스템 소개에 관한 코멘트 & # 8211; 실용적인.
무역 시스템 소개 & # 8211; 아이디어.
이는 수익성이 극히 낮은 거래 시스템, 즉 상장되어서는 안되지만 거래 가능성이있는 거래 시스템을 공유 할 수있는 곳입니다. 일반적으로 이것은 수익성이 있지만 경험이 50 % 감소하는 기본 시스템입니다. 그러한 시스템은 종종 정지, 목표, 돈 관리, 포트폴리오 기법 등을 추가함으로써 향상 될 수 있습니다. 현실은 당신이 다른 사람과 일할 수있는 전문 지식을 가지고 있지 않을 수도 있습니다.
거의 모든 사람들이 책과 잡지에서 거래 시스템 아이디어를 찾아 평가를 위해 AFL 코드를 작성합니다. 이러한 시스템 중 일부는 오랜 세월 동안 사용되어 왔지만 다른 시스템은 새로운 아이디어입니다. 그것들을 코딩 한 후에, 거의 언제나, 우리는 실망하고 시스템 (작업)을 꺼냅니다. 작업을 포기하는 대신 여기에 시스템을 게시하여 다른 개발자에게 수정 기회를 제공 할 수 있습니다.
귀하는 작성자 (등록 필요) 또는이 게시물에 대한 의견으로 기고하도록 초대되었습니다.
Ideas (Experimental)의 11:04 am에 Herman이 제출
트레이딩 시스템 소개에 관한 코멘트 & # 8211; 아이디어.
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Richard Dale on Data Resources & # 8211; Forex Herman 요청 실시간 주제 여기 Mike B 실시간 요청 주제 여기 Tomasz Janeczko on US-Stocks 데이터베이스 (v2) brian_z on Setup A Custom Database & # 8211; 나스닥
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2011 년 10 월 2011 년 1 월 2011 년 7 월 2011 년 7 월 2011 년 4 월 2011 년 2 월 2011 년 2 월 2011 년 2 월 2011 년 1 월 2 월 2009 년 2 월 2008 년 1 월 2008 년 4 월 (1) 2008 년 2 월 (20) 2008 년 1 월 (1) 2008 년 1 월 (1) 2007 년 12 월 (4) 2007 년 10 월 (18) 2007 년 9 월 (17) 2007 년 8 월 (26) 2007 년 6 월 (17) 2007 년 5 월 (8) 2007 년 4 월 (16) 2007 년 1 월 (1)
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